2月11日,知名國(guó)際指數(shù)編制公司MSCI宣布推出一項(xiàng)有助投資者評(píng)估氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的解決方案:
由MSCI ESG Research LLC 開(kāi)發(fā)的MSCI氣候風(fēng)險(xiǎn)估值模型(MSCI Climate Value-At-Risk,簡(jiǎn)稱 Climate VaR)提供具前瞻性及以回報(bào)為基礎(chǔ)的估值評(píng)估,以衡量氣候變化對(duì)公司估值的潛在影響。
該工具協(xié)助金融機(jī)構(gòu)(包括投資經(jīng)理、銀行、資產(chǎn)擁有者及保險(xiǎn)公司),透過(guò)特定證券模型識(shí)別在氣候變化最壞情境下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況,同時(shí)協(xié)助機(jī)構(gòu)發(fā)掘創(chuàng)新的低碳投資機(jī)會(huì)。
該工具針對(duì)投資組合的潛在受壓市場(chǎng)估值及下行風(fēng)險(xiǎn)提供分析見(jiàn)解,將與氣候相關(guān)的成本翻譯為對(duì)潛在估值的影響。該工具涵蓋超過(guò)10000家公司,分析亦包含其所有關(guān)聯(lián)股票和公司債券的評(píng)估。
評(píng)估框架亦緊遵G20峰會(huì)金融穩(wěn)定委員會(huì)氣候相關(guān)披露專責(zé)小組的標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助投資者根據(jù)日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求制定報(bào)告。
MSCI ESG業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人Remy Briand 表示:“應(yīng)環(huán)境、社會(huì)及公司治理方面的驅(qū)動(dòng),全球邁向
低碳經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)日趨顯著,世界日益正視氣候變化的影響。 面對(duì)當(dāng)前的臨界點(diǎn),投資者已公開(kāi)呼吁必須采取行動(dòng)應(yīng)對(duì)氣候變化這個(gè)迫切的現(xiàn)實(shí),并促請(qǐng)投資同業(yè)積極效法。 因此,管理氣候風(fēng)險(xiǎn)已成為投資過(guò)程中愈來(lái)愈重要的原則,投資者期望能衡量氣候變化的影響,從而調(diào)整投資組合以抵御相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。”
“過(guò)去,投資者并沒(méi)有相關(guān)工具衡量轉(zhuǎn)型或物理風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響,或氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)的作用將如何影響其投資組合。 我們推出MSCI氣候風(fēng)險(xiǎn)估值模型,旨在創(chuàng)建解決方案,為投資者把ESG因素納入投資組合,以滿足他們的急切需求,實(shí)踐我們的服務(wù)承諾。我們于2019年收購(gòu)Carbon Delta,而MSCI氣候風(fēng)險(xiǎn)估值模型正好結(jié)合MSCI在ESG風(fēng)險(xiǎn)管理上的領(lǐng)先實(shí)力及Carbon Delta 在氣候變化情境分析方面的專長(zhǎng)。”(汪友若)
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